Güncel Araştırma Raporları
Unfold analitik ekibinin derlediği çalışmalar; yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Türkiye'de Enflasyon Dönemlerinde Portföy Koruması: 2000–2024 Ampirik Analizi
Bu çalışma, Türkiye'de 2000-2024 döneminde yaşanan yüksek enflasyon süreçlerinde hangi varlık sınıflarının reel alım gücünü koruduğunu ampirik olarak sınamaktadır. Hisse senetleri, altın, döviz mevduatı ve TÜFE endeksli tahvil karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir.
BIST'te Markowitz Etkin Sınır Uygulaması: 2019–2023 Panel Analizi
BIST 30 bileşenleri kullanılarak oluşturulan etkin portföylerin, gerçek haber dönemlerinde performansını inceleyen bu çalışma; teori ile piyasa gerçekliği arasındaki açıyı ölçmektedir.
Fed Faiz Döngüsü ve Türkiye Piyasaları: Tarihsel Korelasyon Analizi
2004–2023 döneminde ABD Fed'in faiz artış ve indirim döngülerinin BIST getirileri, TL kuru ve Türkiye CDS spreadleri üzerindeki etkisini inceleyen bütünleşik bir analiz.
Pecking Order ve Trade-Off: Türkiye Firmalarında Sermaye Yapısı Tercihleri
BIST'te işlem gören 120 imalat sirketi üzerinde yapılan panel veri analizinin bulgularını sunan bu çalışma, Türkiye'ye özgü sermaye yapısı dinamiklerini ortaya koymaktadır.
TL Portföylerinde CVaR vs. VaR: Türkiye'de Kuyruk Riski Ölçümü
BIST hisse senedi ve DİBS portföyleri için CVaR ve VaR modellerinin karşılaştırmalı performansını ölçen metodoloji odaklı bu çalışma, yüksek volatilite dönemlerinde CVaR'ın üstünlüğünü ortaya koyuyor.
Türkiye'nin Dış Borç Sürdürülebilirliği: Senaryo Analizi (2024–2027)
Türkiye'nin dış borç stoğu, vade yapısı, yenileme riski ve baz, stres, iyimser senaryolar altında sürdürülebilirlik analizini içeren bu rapor, orta vadeli risk değerlendirmesi sunmaktadır.
BIST'te Piyasa Etkinliği: Zayıf Form Testleri ve Anomali Analizi
2010–2023 dönemi için BIST 100 üzerinde otomatik korelasyon, çalıştırma testleri ve takvim anomalisi analizlerini içeren bu çalışma, piyasa etkinliğinin sınırlarını ampirik olarak tartışmaktadır.
